【ビットコイン!ヘッジファンドの動向を掴む方法とは!】

 

ビットコインの価格形成に

ヘッジファンド(投機筋)の売買動向が大きな影響を及ぼします。

 

 

株・為替・金・原油価格形成にも、

ヘッジファンドの動向は大きな影響力となっています。。

 

 

そのヘッジファンド(投機筋)の売買変化やポジション詳細が分かれば、

良いと思いませんか? 

 

 

今日は、CFTC建玉明細を使って、

ヘッジファンド(投機筋)の売買やポジションを覗ける方法をご紹介します。

 

 

CFTCとは、

 

「U.S. Commodity Futures Trading Commission」の略で、
日本語では「米商品先物取引委員会」のことです。

 

 

CFTCの役割は、

 

 

米国内での株価指数先物、通貨先物、商品先物などの取引を

監視する権限を持ち、取引参加者の保護です。

 

 

2017年12月に「ビットコイン先物」は、
CME(シカゴマーカンタイル取引所)とCBOE(シカゴオプション取引所)に上場しており、

それらの取引所はビットコインの建玉の明細をCFTCに公表する義務があります。

 

 

CFTCは、毎週金曜日の15時30分(NY時間)に

その週の火曜日時点の参加者別の建玉明細を公表してます。

 

 

ここで発表されているデータの詳細を見ると、
誰がどのようなポジションをとっているのかわかります。

 

 

例えば、ヘッジファンドが
どれくらい買ポジションを保有しているのか?
どれくらい売ポジションを保有しているのか?
過去1週間でどのような売買をしたのか?
ファンドの買いポジションは増加したのか?減少したのか?

 

 

取引の内部要因が見えてくるのです。

 

 

CTFCの建玉明細のどこに注目するべきか?

 

 

 

まずは、Leveraged Funds(ファンド)の欄に注目しましょう。

 

 

買いポジションから売りポジションを差し引いた数量が
ネットロング(買いポジションの数量)となります。

 

 

売りポジションが買いポジションより多い場合は、

買いポジションの数量は、マイナス(-)で表示されます。

 

 

このネットロングの数量変化で、
投機筋(ファンド等)の資金が、ビットコインへどれだけ流入させているか、
強気なのか弱気なのか?を知ることができます。

 

そして、今後の価格変動の流れを予測することが可能になります。

ファンドの取組内容の変化、極端な取組内容(買い越しが極端に多い/少ない)が、
CFTC建玉明細に顕著に表れると、確度の高い売買タイミングが見えてきます。

 

 

取組分析の基本的な考え方

 

・ネットロング(買いポジション)が増加 した場合、

 

資金流入により買いが優勢。価格が強含む。ロングが膨らみ過ぎると後の下落要因にもなる。

 

 

・ネットロングが減少 した場合、

 

投機資金引き上げにより売りが優勢。価格が弱含む。
ネットロングのマイナス(-)が拡大しすぎると、後の上昇要因にもなる。

 

 

・ネットロングが横ばいの場合、

投機資金の流出入がなく、価格は横ばい、方向性に欠ける。

 

 

・売りポジションが減少し、買いポジションが増加した場合

相場の基調転換の可能性。 買い意欲が確認できる。

 

 

8/7時点のCME(シカゴマーカンタイル)のビットコイン取組内容

 

ここで、もう一度、上のCTFC建玉明細をご覧ください。

 

 

ファンドは、売りポジションを大幅に減らし、買いポジションも減らし、
トータルで買い越しへ転換しています。

 

 

買いポジションが増加していれば、もっと良かったのですが。
それでも、買い越し転換は良いサイン。買い越しが拡大するか?要ウォッチです。

他の投機筋はまだ売り越し状態ですが、全体的には売ポジは縮小傾向。
ビットコインの総取組は331枚減少の2732枚

 

 

 

一般投資家は、買いを減らし、売りを増やしています。

今週は、大きく上昇しなければ、投機筋全体の売り越しは続きます。
ヘッジファンドをはじめ、投機筋全体の売ポジ縮小(ショートカバー)+新規買い増加で、
取組内容の変化が起こるか注目です。

 

 

 

CFTC建玉明細を用いた分析を学ぶためには?

株式、FX、為替相場、商品先物、そしてビットコインも共通の手法で分析ができます。

 

 

当社が主催するセミナー、会員様専用情報では、
具体的なCFTC分析の方法、CFTC分析を利用した売買戦略などを

学ぶことができます。

 

 

本気で大きな成果を上げたい方は、絶対に知っておきたい分析手法です。

 

 

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